Trung bình chuyển động có trọng số (WMA) là một trong những biến thể của [[Điểm động|điểm động (MA)]].
Nhược điểm chủ yếu của [[Trung bình chuyển động đơn giản|trung bình chuyển động đơn giản (SMA)]] là việc gán cùng trọng số cho tất cả giá, bất kể khoảng cách của chúng so với thời điểm hiện tại.
Để loại bỏ nhược điểm này, đã tạo ra trung bình chuyển động có trọng số. Trong quá trình tính toán, trọng số được chọn sao cho các giá gần đây nhất có trọng số cao hơn.
WMA (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),
trong đó W1 < W2 < … < WN.
Phép tính trọng số có thể thay đổi, phụ thuộc vào việc sửa đổi của WMA. Có rất nhiều phương án thay thế WMA áp dụng các biến thể tính toán trọng số khác nhau. Ví dụ, trong trường hợp với WMA tuyến tính, một giai đoạn bằng 5:
WMA (5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).
Tương tự như SMA, WMA có độ trễ khi vào xu hướng và ra khỏi xu hướng. Tuy nhiên, độ trễ này ít hơn đáng kể do trọng số cao hơn của giá gần đây nhất, phản ứng đối với sự thay đổi giá xảy ra nhanh hơn.
WMA là trung bình có trọng số của biến động giá trong suốt một khoảng thời gian nhất định. Là công cụ phân tích, nó loại bỏ một phần không chính xác của SMA, nhưng không tránh được chúng.
Sử dụng: việc sử dụng WMA tương tự như SMA.
Nhược điểm:
1. Độ trễ khi vào và ra khỏi xu hướng thường đáng kể, nhưng ít hơn so với SMA. Tuy nhiên, như đã đề cập, do trọng số cao hơn của các giá gần đây nhất, nó phản ứng nhanh hơn đối với sự thay đổi giá.
2. Trong phạm vi giao dịch bên (phạm vi giao dịch), WMA cung cấp rất nhiều tín hiệu sai và gây ra thua lỗ, đây cũng là nhược điểm của SMA.
3. Vì giá gần đây nhất được gán trọng số cao nhất, khi nhập vào phép tính giá, khác với mức giá thị trường, WMA thay đổi nhiều hơn SMA, mặc dù khi thoát khỏi giá này, không có tín hiệu sai thứ hai được cung cấp.
Nhược điểm chủ yếu của [[Trung bình chuyển động đơn giản|trung bình chuyển động đơn giản (SMA)]] là việc gán cùng trọng số cho tất cả giá, bất kể khoảng cách của chúng so với thời điểm hiện tại.
Để loại bỏ nhược điểm này, đã tạo ra trung bình chuyển động có trọng số. Trong quá trình tính toán, trọng số được chọn sao cho các giá gần đây nhất có trọng số cao hơn.
WMA (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),
trong đó W1 < W2 < … < WN.
Phép tính trọng số có thể thay đổi, phụ thuộc vào việc sửa đổi của WMA. Có rất nhiều phương án thay thế WMA áp dụng các biến thể tính toán trọng số khác nhau. Ví dụ, trong trường hợp với WMA tuyến tính, một giai đoạn bằng 5:
WMA (5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).
Tương tự như SMA, WMA có độ trễ khi vào xu hướng và ra khỏi xu hướng. Tuy nhiên, độ trễ này ít hơn đáng kể do trọng số cao hơn của giá gần đây nhất, phản ứng đối với sự thay đổi giá xảy ra nhanh hơn.
WMA là trung bình có trọng số của biến động giá trong suốt một khoảng thời gian nhất định. Là công cụ phân tích, nó loại bỏ một phần không chính xác của SMA, nhưng không tránh được chúng.
Sử dụng: việc sử dụng WMA tương tự như SMA.
Nhược điểm:
1. Độ trễ khi vào và ra khỏi xu hướng thường đáng kể, nhưng ít hơn so với SMA. Tuy nhiên, như đã đề cập, do trọng số cao hơn của các giá gần đây nhất, nó phản ứng nhanh hơn đối với sự thay đổi giá.
2. Trong phạm vi giao dịch bên (phạm vi giao dịch), WMA cung cấp rất nhiều tín hiệu sai và gây ra thua lỗ, đây cũng là nhược điểm của SMA.
3. Vì giá gần đây nhất được gán trọng số cao nhất, khi nhập vào phép tính giá, khác với mức giá thị trường, WMA thay đổi nhiều hơn SMA, mặc dù khi thoát khỏi giá này, không có tín hiệu sai thứ hai được cung cấp.
