المتوسط المتحرك المرجح (WMA) هو واحد من أنواع [[المتوسطات_المتحركة|المتوسطات المتحركة (MA)]].
العيب الأساسي للمتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو تخصيص أوزان متساوية لجميع الأسعار بغض النظر عن انفصالها عن اللحظة الحالية.
للتغلب على هذا العيب، تم إنشاء المتوسط المتحرك المرجح. في عملية حسابه، يتم اختيار الأوزان بحيث تكون الأسعار الأحدث لها وزنًا أعلى.
WMA (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),
حيث W1 < W2 < … < WN.
يمكن أن يختلف حساب الأوزان، اعتمادًا على تعديل WMA. هناك العديد من البدائل لـ WMA التي تستخدم متغيرات مختلفة لحساب الأوزان. على سبيل المثال، في حالة استخدام WMA الخطي، يكون الفترة تساوي 5:
WMA (5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).
مثل SMA، يتأخر WMA عند الدخول في الاتجاه والخروج منه. ولكن يكون أقل بشكل ملحوظ بسبب الأوزان الأعلى للأسعار الأحدث، وتحدث ردود الفعل على تغيير الأسعار بشكل أسرع.
WMA هو متوسط حسابي مرجح لتغيرات الأسعار على مدار فترة معينة. كأداة تحليلية، يزيل جزءًا من عدم الدقة في SMA، لكنه لا يتجنبها تمامًا.
الاستخدام: يكون استخدام WMA مماثلًا لـ SMA.
العيوب:
1. تأخير الدخول والخروج من الاتجاه غالبًا ما يكون كبيرًا، لكنه أقل من SMA. ومع ذلك، كما ذُكر، بسبب الأوزان الأعلى للأسعار الأخيرة، يتفاعل بسرعة مع تغيير الأسعار.
2. في نطاق التداول الجانبي، يعطي WMA الكثير من الإشارات الكاذبة ويسبب الخسائر، وهو أيضًا عيب SMA.
3. نظرًا لأن السعر الأحدث يحصل على أعلى وزن، عند دخول حساب السعر، مختلف عن مستوى السعر في السوق، يتغير WMA أكثر من SMA، على الرغم من أنه عند الخروج من هذا السعر، لا يُعطى إشارة زائفة ثانية.
العيب الأساسي للمتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو تخصيص أوزان متساوية لجميع الأسعار بغض النظر عن انفصالها عن اللحظة الحالية.
للتغلب على هذا العيب، تم إنشاء المتوسط المتحرك المرجح. في عملية حسابه، يتم اختيار الأوزان بحيث تكون الأسعار الأحدث لها وزنًا أعلى.
WMA (N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),
حيث W1 < W2 < … < WN.
يمكن أن يختلف حساب الأوزان، اعتمادًا على تعديل WMA. هناك العديد من البدائل لـ WMA التي تستخدم متغيرات مختلفة لحساب الأوزان. على سبيل المثال، في حالة استخدام WMA الخطي، يكون الفترة تساوي 5:
WMA (5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).
مثل SMA، يتأخر WMA عند الدخول في الاتجاه والخروج منه. ولكن يكون أقل بشكل ملحوظ بسبب الأوزان الأعلى للأسعار الأحدث، وتحدث ردود الفعل على تغيير الأسعار بشكل أسرع.
WMA هو متوسط حسابي مرجح لتغيرات الأسعار على مدار فترة معينة. كأداة تحليلية، يزيل جزءًا من عدم الدقة في SMA، لكنه لا يتجنبها تمامًا.
الاستخدام: يكون استخدام WMA مماثلًا لـ SMA.
العيوب:
1. تأخير الدخول والخروج من الاتجاه غالبًا ما يكون كبيرًا، لكنه أقل من SMA. ومع ذلك، كما ذُكر، بسبب الأوزان الأعلى للأسعار الأخيرة، يتفاعل بسرعة مع تغيير الأسعار.
2. في نطاق التداول الجانبي، يعطي WMA الكثير من الإشارات الكاذبة ويسبب الخسائر، وهو أيضًا عيب SMA.
3. نظرًا لأن السعر الأحدث يحصل على أعلى وزن، عند دخول حساب السعر، مختلف عن مستوى السعر في السوق، يتغير WMA أكثر من SMA، على الرغم من أنه عند الخروج من هذا السعر، لا يُعطى إشارة زائفة ثانية.
