ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค / Relative Vigor Index - RVI

Relative Vigor Index - RVI

RVI technical indicator พัฒนาขึ้นโดย Donald Dorsey ในปี 1993 จากนั้น, ถูกกล่าวถึงในนิตยสารการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ (Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine) ในปี 1995 indicator ดังกล่าวได้รับการปรับเปลี่ยนโดยผู้เขียน และได้มีการนำเวอร์ชั่นที่อัพเดทแล้วมาใช้ในการวิเคราะห์ Dorsey กล่าวไว้ว่า RVI indicator ไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้อย่างอิสระ แต่สามารถใช้เป็นตัวกรองสำหรับ indicators อื่น หรือ ใช้เป็นเครื่องมือในการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ แต่ไม่ได้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของรูปแบบราคา

สูตร

RVIorig = 100*( EMA[W14] of U)/( EMA[W14] of S)

RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows)/2, โดยที่

S = Stddev (10 วัน) - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับระยะเวลา 10 วัน;

U = S, หากราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาของช่วงเวลาที่ผ่านมา;

U = 0, หากราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาของช่วงเวลาที่ผ่านมา;

EMA (w14) = exponential moving average สำหรับระยะเวลา 14 วัน;

RVIorig of highs - relative vigor index of highs;

RVIorig of low - relative vigor index of lows.

วิธีใช้ในการเทรด

ประโยชน์หลักของ RVI คือ การที่มันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของดัชนี RSI และพิจารณาทุกระดับของพิกัติที่ดัชนี RSI อาจคำนวณตกหล่นไป อย่างไรก็ดี RVI เป็นดัชนีที่มีความผันผวน แต่ไม่ได้เป็น classical oscillator นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมดัชนี RVI จึงไม่สามารถใช้ได้โดยอิสระ ดังนั้น ดัชนีนี้จึงควรใช้สัญญาณ RVI ร่วมกับสัญญาณ oscillator ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น RSI indicator

ในกรณีที่ RSI indicator อยู่ในเขต oversold ซึ่งมีค่ามากกว่า 70% พร้อมทั้ง RVI, นี่เป็นสัญญาณอันแข็งแกร่งที่บอกให้เรารู้ว่าการขึ้นของราคากำลังจะจบลงในไม่ช้า และขาลงกำลังจะเริ่มขึ้น

แต่หากทั้ง RSI และ RVI อยู่ต่ำกว่าระดับ 30%, หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าอยู่ในเขต overbought, เราต้องเฝ้าระวังการปรับขึ้นของราคา ดังนั้น เราจึงควรใช้ indicators ทั้งสองตัวดังกล่าวร่วมกัน แทนที่จะใช้ดัชนีแต่ละตัวอย่างโดดๆ

ในกรณีที่ RSI มีค่ามากกว่า 70% หรือน้อยกว่า 30% แต่ RVI ไม่ได้ยืนยันสัญญาณดังกล่าว, เราควรรอจนกระทั่งดัชนีทั้งสองตัวแสดงภาพที่คล้ายคลึงกันก่อนที่จะเปิดสถานะเทรด

ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้ RVI คือการระบุ divergences และ convergences กับราคา. หากราคาเคลื่อนที่ขึ้นในขณะที่ Index เคลื่อนที่ลง, มันบ่งบอกว่าราคากำลังจะปรับตัวลงในไม่ช้า (ในกรณีของ divergence)

และในกรณีตรงกันข้าม: Index กำลังลดลงในขณะที่ราคากำลังเพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มขึ้นของราคา (ในกรณีของ convergence)

การเกิดของสัญญาณจะมีความหมายยิ่งขึ้นเมื่อดัชนี RVI อยู่ในเขต overbought หรือ oversell แต่หากดัชนี RVI อยู่ในเขตซึ่งเป็นกลาง (มีค่าระหว่าง 30%-70%) สัญญาณ divergence/convergence สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางราคาได้

เนื่องจาก RVI คำนวณ parameter ในสเกลที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับดัชนี RSI ดังนั้นสัญญาณที่เกิดขึ้นโดยมี RVI เป็นตัวช่วยนั้นย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่า