ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค / Donchian Channel

Donchian Channel

Donchian channel indicator หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Price Channel ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงเริ่มต้นของทศวรรษ 1970 โดยคุณ Richard Donchian เขามีชื่อเสียงในด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของตลาดการเงิน Price Channel จัดอยู่ใน indicator ประเภทตามทิศทางแนวโน้ม, สัญญาณและรูปแบบจะคล้ายกับของ Bollinger Bands indicator ที่เป็นที่รู้จักกันดี. อย่างไรก็ตาม, สิ่งที่ไม่เหมือนกับ Bollinger Bands คือ Donchain's price channels ใช้ค่าราคาสูงสุด ต่ำสุดในช่วงระยะเวลาที่แน่นอนช่วงหนึ่ง

สูตรการคำนวณ

DonchianChannel Upper = HH(n), ค่า Highest High ในช่วงเวลา n ช่วงเวลา

DonchianChannel Lower = LL(n), ค่า Lowest Low ในช่วงเวลา n ช่วงเวลา

DonchianChannel Middle = (DonchianChannel Upper + DonchianChannel Lower) / 2

วิธีใช้ในการเทรด

Price Channel สามารถทำงานได้ดีสำหรับระบบการเทรดที่ใช้พื้นฐานทางเทคนิคแบบตามและสวนทางกับทิศทางแนวโน้ม

กฎคลาสสิคสำหรับระบบการเทรดที่ใช้ indicator ตัวนี้ ให้เชื่อว่า:

ให้เปิดสัญญาซื้อเมื่อราคาปิดอยู่เหนือ channel of 20
ให้เปิดสัญญาขายเมื่อราคาอยู่ใต้ channel of 20
ให้ปิดสัญญาขายเมื่อ channel ทำการฟอร์มตัวเกิน 5 ช่วงเวลา
ให้ปิดสัญญาซื้อเมื่อ channel ทำการฟอร์มตัวต่ำกว่า 5 ช่วงเวลา

เพื่อทำให้หาสัญญาณ breakout ง่ายขึ้น จำเป็นที่จะต้องใช้ bias indicator ที่ค่า dimension เท่ากับ +2

สไตล์การเทรดแบบนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการเทรดแบบรายวัน, แบบระยะปานกลาง, และแบบระยะยาว ได้ทั้งกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และกับตลาดการเงิน

โดยส่วนใหญ่แล้ว ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะอยู่ในรูปแบบ sideways หรือ flat nature ดังนั้น การใช้เครื่องมือกรองในการเทรดจึงเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคุณต้องการที่จะได้ระบบ breakout ที่ดีที่สุดที่อยู่บนพื้นฐานของ Price Channel indicator ดังนั้น สัญญาณที่บอกว่าราคาอยู่นอก Donchian channel จะถูกเลือก

มันจะดีกว่ามากถ้าใช้สัญญาณ breakout เหล่านี้ร่วมกันและคัดกรองอีกทีโดยใช้ ADX (indicator สำหรับบอกความแข็งแรงของแนวโน้มตลาด) และ ATR (วัดค่าความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงราคา) indicators

Exits ที่เป็นสัญญาณจาก Price Channel indicator สามารถทำให้ปิดสัญญาซื้อขายได้โดยไม่ขาดทุนในช่วงระหว่างการพักตัวของราคาซึ่งปกติแล้วจะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาทะลุผ่านเส้น trend อย่างมีพลังไปแล้ว สถานการณ์เช่นนี้ตามปกติแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวออกจาก channel อย่างแรงหลังจากทะลุผ่านเส้นขอบเขตของ channel ออกไป ทำให้ไม่เกิดการขาดทุนถ้าราคาวิ่งกลับลงมา และถือว่าเป็นการปิดสัญญาซื้อขายที่ได้กำไรมากที่สุดด้วย